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非线性Black-Scholes模型下Bala期权定价

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在非线性Black-Scholes模型下,研究了Bala期权定价问题.首先利用双参数摄动方法,将Bala期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了Bala期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.

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来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2016年第1期|9-20|共12页
作者
董艳;
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作者单位

陕西铁路工程职业技术学院基础部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
Bala期权; 非线性Black-Scholes模型; Green函数; 误差估计;

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