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声明
第一章绪论
§1.1引言
§1.2预备知识
§1.3期权定价理论的发展历史
§1.4本文主要研究工作及意义
第二章Black-Scholes期权定价理论及其偏差
§2.1 Black-Scholes期权定价模型
§2.2 Black-Scholes定价偏差的定义
§2.3波动率微笑理论
第三章几种期权定价的修正模型及其导致的偏差
§3.1随机的波动率
§3.2复合期权模型
§3.3转移扩散模型
§3.4波动率的弹性为常数模型
§3.5纯粹跳跃模型
§3.6跳跃扩散模型
第四章实证检验
§4.1模型
§4.2实证检验
总结
参考文献
致谢
攻读学位期间的研究成果