机译:非线性模糊参数PDE方法在欧式期权定价与对冲中的应用
Zhengzhou Univ, Sch Math & Stat, Zhengzhou 450001, Henan, Peoples R China;
Univ Calgary, Dept Math & Stat, 2500 Univ Dr NW, Calgary, AB T2N 1N4, Canada;
Jiangnan Univ, Sch Digital Media, Wuxi 214122, Jiangsu, Peoples R China;
Tongji Univ, Dept Math, Inst Risk Management, Shanghai 200092, Peoples R China;
Univ Calgary, Dept Math & Stat, 2500 Univ Dr NW, Calgary, AB T2N 1N4, Canada;
Univ Texas Austin, Dept Elect & Comp Engn, Austin, TX 78705 USA;
Fuzzy parameters; Option pricing; Optimal-hedging; Nonlinear fuzzy PDE;
机译:使用基于效用的定价方法求解对实物期权定价的非线性pde
机译:基于模糊集理论的随机波动率期权定价的非线性PDE方法
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