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机译:不同周期性结构中的期权定价和对冲:二维马尔可夫调制模型
Shanghai Jiatong Univ, Shanghai Adv Inst Finance, Finance, Shanghai, Peoples R China;
Yuanpei Univ Med Technol, Dept Appl Finance, Hsinchu, Taiwan|Yuanpei Univ Med Technol, Dept Tourism & Leisure Management, Hsinchu, Taiwan;
Yuanta Polaris Res Inst, Taipei, Taiwan|Natl Taiwan Univ, Dept Econ, Taipei, Taiwan;
Regime-switching; time-varying transition probability matrix; duration dependence; covariates;
机译:信用风险债券和利差期权的定价,利用二维马尔可夫调制跳跃扩散模型化信用利差期限结构
机译:Markov调制双指数跳跃扩散CIR模型下的定价和对冲障碍期权
机译:马尔可夫调制跳跃扩散模型的定价与套期
机译:定价和对冲百慕大债券的利率期限结构模型的选择-ALM观点
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:基于非广泛统计力学的政权切换价格模型对冲
机译:在具有火灾销售的马尔可夫调制的跳跃扩散模型下定价脆弱的选择