机译:信用违约掉期利差的经验决定因素:分位数回归方法
Nova Sch Business & Econ, Lisbon, Portugal;
Univ Inst Lisbon, ISCTE, P-1649026 Lisbon, Portugal;
Univ Inst Lisbon, ISCTE, P-1649026 Lisbon, Portugal;
credit default swap; credit risk; liquidity; quantile regression;
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