机译:VaR暗示的尾部相关矩阵
Chair of Financial Econometrics, Center for Quantitative Risk Analysis, Ludwig Maximilians University Munich, Akademiestrasse 1/1,80799 Munich, Germany;
Downside risk; Estimation efficiency; Portfolio optimization; Positive semidefiniteness; Solvency Ⅱ; Value-at-Risk;
机译:均匀范德·瓦尔登矩阵的正交矩阵和最小距离偏离矩阵的熵
机译:Mv矩阵:基于最终非负矩阵的M矩阵的一般化
机译:关于几类Z矩阵,M矩阵和非负矩阵之间的关系
机译:通过多个设计结构矩阵扩展设计结构矩阵和域映射矩阵
机译:在某些矩阵集上:欧几里得平方距离矩阵,射线非奇异矩阵和反射生成的矩阵。
机译:从封面开始:确定性矩阵与高斯随机矩阵的压缩传感相变匹配
机译:VaR表示的尾部相关矩阵:2013年10月版