机译:基于GJR-GARCH,EVT和Copula的VAR模型的实证研究
机译:撤回通知“石油,黄金和美元汇率之间的条件依赖结构:基于嵌套的Copula GJR-GARCH模型”
机译:关于石油,黄金和美元汇率之间的条件依赖结构:基于嵌套copula的GJR-GARCH模型
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机译:金融危机,var预测和时间变化的evt-copulas
机译:使用马尔可夫模型和经验模数对数据进行独立光伏/风轮机混合可再生能源系统的规模计算。
机译:使用贝叶斯马尔可夫切换GJR-GARCH copula-EVT模型细化风险价值估算
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