Desempenho de testes de normalidade multivariados avaliado por simula??o Monte Carlo

摘要

Neste trabalho, objetivou-se avaliar a performance do teste multivariado de normalidade de Shapiro-Wilk implementado no R comparando o seu desempenho com os testes de assimetria e curtose de Mardia (1970, 1974, 1975) utilizando simula??o Monte Carlo. Foram mensuradas e comparadas as taxas de erro tipo I e poderes dos testes. Pode-se concluir que o teste de Shapiro-Wilk multivariado do programa R, fun??o mshapiro.test do pacote mvnormtest, tem fraco desempenho (liberal) e n?o é recomendado para uso rotineiro.