Vector εアルゴリズムによるEMアルゴリズムの収束の加速化とその改良

摘要

EMアルゴリズムは，欠測を含む観測データから最尤推定値を求める反復法として広く用いられており，収束の安定性，適用モデルの汎用性，さらにプロダラミングの容易性などの優れた性質を有している.その一方で，収束の遅さが弱点として指摘されてきた.これは，EMアルゴリズムが線形収束することによる.線形収束する反復法から生成されるべクトル列の収束を加速する方法として補外法があり，その1つにvectorεアルゴリズムがある.本論文では，vectorεアルゴリズムによりEMアルゴリズムの収束を加速するε-accelerated EM ァルゴリズムと，この加速法にre-starting stepを組み込むことで収束スピ一ドの改善を図るεR-accelerated EMアルゴリズムを示す.数値実験により，これらの加速アルゴリズムの性能を比較•検証する.