机译:对冲基金收益,卡尔曼滤波器和变量误差
Department of Administrative Sciences, University of Quebec-Outaouais (UQO), Gatineau, QC, Canada;
Department of Finance, University of Quebec-Montreal (UQAM), Montreal, QC, Canada;
机译:使用卡尔曼滤波器的对冲基金收益归因
机译:对冲基金和对冲基金的风险与回报:跨部门方法
机译:捕获对冲基金风险因素暴露:对冲基金与ETF的复制
机译:卡尔曼滤波器的l q sup>正则化以消除外来异常值:在对冲基金分析中的应用
机译:外汇交易基金对冲效率的定量分析:收益方差和效用
机译:基于Cubature卡尔曼滤波的机动目标跟踪的交互式多模型滤波改进算法。
机译:在存在非线性的全球资本市场中对冲基金最优投资组合策略的跟踪和复制中,应用贝叶斯滤波器:1。stratanovich - Kalman - Bucy滤波器用于高斯线性投资收益分布和2.粒子滤波器用于非高斯非滤波器线性投资回报分布