机译:检查大豆期货收益中的波动率持续性和新闻不对称性
Hutson School of Agriculture, Murray State University, Murray, KY 42071-3345, USA;
Volatility modeling; Volatility persistence; News asymmetry; Soybeans; GARCH;
机译:波动,价格发现和效率之间的联系,持久性,不对称性,以及美国次贷金融危机对现货和期货市场回报的影响:印度为例
机译:石油价格市场波动的时间序列分析:收益序列的持续性,不对称性和跳跃性
机译:日本国债期货市场高频收益的波动持续性
机译:期货价格波动速度传播效应研究:来自CBOT和DCE大豆期货的证据
机译:通过使用商品期货市场中的收益,交易量和未平仓合约之间的关系预测收益的条件波动率
机译:基于范围的波动率,预期的股票收益率和低波动率异常
机译:新闻对收益率波动率和波动率持续性的影响:危机期间的土耳其经济