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摘要
第一章绪论
1．1研究背景及意义
1．2研究框架
1．3研究方向及创新
第二章文献综述
2．1国外对波动率不对称性的研究
2．2国内对波动率不对称性的研究
2．3G-正态分布的提出
第三章模型介绍
3．1ARCH类模型介绍
3．1．1ARCH模型及其特点
3．1．2GARCH模型及其特点
3．1．3GARCH模型的推广
3．2G-正态分布介绍
3．2．1非线性期望及次线性期望
3．2．2随机变量的(非线性)分布和独立
3．2．3G-正态分布定义及性质
3．2．4φ-max-min算法
3．3利用金融杠杆假说构建多元线性回归模型
第四章实证分析
4．1数据选取和预处理
4．2个股检验和筛选
4．2．1收益率的平稳性检验——以平安银行为例
4．2．2收益率的ARCH效应检验——以平安银行为例
4．2．3个股筛选
4．3基于GJR-GARCH模型计算波动率不对称性
4．4基于G-正态分布计算波动率不对称性
5．1描述性统计
5．2Spearman相关性分析
5．3多元线性回归分析
6．1总结
6．2展望
参考文献
致谢
附录
山东大学;
