Schmid Friedrich, Mark Trede: Finanzmarktstatistik

摘要

Die statistische Analyse von Finanzmarktdaten hat sich im Laufe der letzten Jahre als eine wichtige statistische Teildisziplin etabliert, die sich auch derzeit noch steigender Popularität erfreut und sogar noch expandiert. Im Gegensatz dazu entwickelte sich die deutschsprachige Literatur zu diesem Thema eher unterproportional. Das vorliegende Buch steuert dieser Entwicklung entgegen und liefert einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Finanzmarktstatistik in Form eines einführenden Lehrbuches. Das vorliegende Buch richtet sich primär an Studenten der Wirtschaftswissenschaften, ist jedoch auch für „interessierte Praktiker" mit geringen mathematischen und statistischen Vorkenntnissen (im Umfang des Statistik Grundstudiums) geeignet. Viele Beispiele illustrieren die theoretischen Konzepte. Darüber hinaus werden ergänzende Materialien (z.B. R-Codes und Datensätze) von den beiden Autoren unter www.wiwi.uni-muenster.de/statistik/finanzmarktstatistikbuch zur Verfügung gestellt. Das Buch gliedert sich in insgesamt acht Kapitel. Das erste Kapitel widmet sich den Kursen und Renditen von Finanzmarktdaten. Neben unterschiedlichen Renditedefinitionen werden u. a. Verfahren zur Kursbereinigung und Besonderheiten von Finanzmarktdaten vorgestellt. Kapitel 2 beschäftigt sich mit univaria-ten Renditeverteilungen. Der kurzen Abhandlung über Maßzahlen von Verteilungen folgt die Diskussion ausgewählter parametrischer Verteilungsmodelle (z. B. Student-t-Verteilung bzw. stabile Verteilungen). Im Gegensatz dazu beschäftigt sich Kapitel 3 mit multivariaten Renditeverteilungen. Erneut werden sowohl Verteilungsmaßzahlen als auch multivariate parametrische Verteilungsmodelle diskutiert.