机译:使用GARCH方法的恒生指数波动率预测
Department of Economics and International Development University of Bath Bath UK;
Department of Economics and International Development University of Bath Bath UK;
GARCH; Hang Seng; Volatility; Forecast; Asymmetric; Stock price;
机译:使用一类非线性波动率模型预测油价的波动性:平稳过渡RBF和MLP神经网络增强的GARCH方法
机译:使用一类非线性波动率模型预测油价的波动性:平稳过渡RBF和MLP神经网络增强的GARCH方法
机译:恒生指数期权的无模型隐含波动率研究
机译:基于GARCH模型的恒生指数的实证研究
机译:使用GARCH模型预测股市波动。
机译:Markov转换ARMA-GARCH神经网络模型的建模及其在股票收益预测中的应用
机译:用GARCH-M方法分析SBI利率,汇率/美元,世界油价,黄金世界价格,道琼斯,日经225和指数恒生对JCI的影响(2003年1月至2013年5月)