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机译:Ornstein-Uhlenbeck流程下具有早期运动的商品期权的有效定价
Delft University of Technology, Mekelweg 4,2628CD, Delft, The Netherlands;
Delft University of Technology, Mekelweg 4,2628CD, Delft, The Netherlands,Rabobank International, Utrecht, The Netherlands;
Delft University of Technology, Mekelweg 4,2628CD, Delft, The Netherlands,CWI - Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, The Netherlands;
early-exercise commodity options; efficient pricing; fourier-cosine expansions; ornstein-uhlenbeck process; error analysis;
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