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随机利率下分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型

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摘要

假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从HullWhite模型,建立了随机利率情形下的分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.

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来源
《经济数学》 |2011年第2期|75-80|共6页
作者
严惠云; 曹译尹;
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作者单位

西安财经学院,统计学院,陕西,西安,710100;

华北电力大学,经济管理系,河北,保定,071000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 O211.F830;
关键词
分数跳-扩散; Ornstein-Uhlenbeck; 随机利率;

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