Static Replication of Forward-Start Claims and Realized Variance Swaps

Jan Baldeauxa  Marek Rutkowskiab*

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Static Replication of Forward-Start Claims and Realized Variance Swaps

机译：静态复制前期索赔和已实现的差异交换

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来源
《Applied Mathematical Finance》 |2010年第2期|p.99-131|共33页
作者
Jan Baldeauxa Marek Rutkowskiab*;
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1. Static Replication of Forward-Start Claims and Realized Variance Swaps [J] . JAN BALDEAUX, MAREK RUTKOWSKI Applied mathematical finance . 2010,第1a2期

机译：静态复制前期索赔和已实现的差异交换
2. Pricing forward-start variance swaps with stochastic volatility [J] . Zhu Song-Ping, Lian Guang-Hua Applied mathematics and computation . 2015,第Null期

机译：定价具有随机波动率的前期方差互换
3. Volatility swaps and volatility options on discretely sampled realized variance [J] . Guanghua Lian, Carl Chiarella, Petko S. Kalev Journal of Economic Dynamics and Control . 2014,第octa期

机译：离散采样的实现方差的波动率互换和波动率选项
4. A stochastic hybrid model for pricing forward-start variance swaps [C] . Teh Raihana Nazirah Roslan International Conference on Mathematics, Statistics, and Their Applications . 2017

机译：用于定价前进 - 启动方差递送的随机混合模型
5. Mean-swap Variance, Portfolio Theory and Asset Pricing [D] . Wang, Zhan 2018

机译：均值掉期方差，投资组合理论和资产定价
6. Using the realized relationship matrix to disentangle confounding factors for the estimation of genetic variance components of complex traits [O] . Sang Hong Lee, Michael E Goddard, Peter M Visscher, 2010

机译：利用已实现的关系矩阵分解混杂因素以估算复杂性状的遗传方差分量
7. Pricing joint claims on an asset and its realized variance under stochastic volatility models [O] . Torricelli, Lorenzo 2012

机译：定价联合索赔资产及其实现的差异随机波动率模型

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