Small-Time Asymptotics for an Uncorrelated Local-Stochastic Volatility Model

Martin Fordea*  Antoine Jacquierb

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Small-Time Asymptotics for an Uncorrelated Local-Stochastic Volatility Model

机译：不相关的局部随机波动率模型的小时间渐近性

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来源
《Applied Mathematical Finance》 |2011年第6期|p.517-535|共19页
作者
Martin Fordea* Antoine Jacquierb;
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