Option Valuation with a Discrete-Time Double Markovian Regime-Switching Model

Tak Kuen Siua* Eric S. Fungb  Michael K. Ngb

首页> 外文期刊>Applied Mathematical Finance >Option Valuation with a Discrete-Time Double Markovian Regime-Switching Model

【24h】

Option Valuation with a Discrete-Time Double Markovian Regime-Switching Model

机译：离散双马尔可夫体制转换模型的期权定价

获取原文

获取原文并翻译 | 示例

掌桥外文数据库（机构版） >>

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

著录项
相似文献
相关主题

著录项

来源
《Applied Mathematical Finance》 |2011年第6期|p.473-490|共18页
作者
Tak Kuen Siua* Eric S. Fungb Michael K. Ngb;
展开▼
作者单位

展开▼
收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类
关键词

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. Option Valuation with a Discrete-Time Double Markovian Regime-Switching Model [J] . Siu T.K., Fung E.S., Ng M.K. Applied mathematical finance . 2011,第5a6期

机译：离散双马尔可夫体制转换模型的期权定价
2. A game theoretic approach to option valuation under Markovian regime-switching models [J] . Tak Kuen Siu Insurance . 2008,第3期

机译：马尔可夫政权转换模型下期权定价的博弈论方法
3. Option Valuation Under a Double Regime-Switching Model [J] . YANG SHEN, KUN FAN, TAK KUEN SIU Journal of futures markets . 2014,第5期

机译：双体制转换模型下的期权定价
4. Option pricing for a double exponential jump diffusion model with regime-switching using FFT [C] . Chunfa Wang, Huang Haoran, Song Jing, 2011 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce . 2011

机译：使用FFT进行状态切换的双指数跳跃扩散模型的期权定价
5. Option Valuation Under a Regime-Switching Model Using the Fast Fourier Transform [D] . Sohrabi, Elham. 2018

机译：使用快速傅立叶变换的政权转换模型下的期权定价
6. The viscosity solutions approach to swing options pricing under a regime-switching mean-reverting model [O] . Lingjie Shao, Kaili Xiang, Yang Song -1

机译：体制转换均值回复模型下的波动期权定价的粘性解决方案方法
7. The Valuation of Callable Financial Options with Regime Switches : A Discrete-time Model (Financial Modeling and Analysis) [O] . Sato Kimitoshi, Sawaki Katsushige 2012

机译：使用制度转换对可赎回财务期权的评估：离散模型（财务模型和分析）

Option Valuation with a Discrete-Time Double Markovian Regime-Switching Model

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅