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LSTM-based sentiment analysis for stock price forecast

机译:基于LSTM的股价预测的情绪分析

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摘要

Investing in stocks is an important tool for modern people’s financial management, and how to forecast stock prices has become an important issue. In recent years, deep learning methods have successfully solved many forecast problems. In this paper, we utilized multiple factors for the stock price forecast. The news articles and PTT forum discussions are taken as the fundamental analysis, and the stock historical transaction information is treated as technical analysis. The state-of-the-art natural language processing tool BERT are used to recognize the sentiments of text, and the long short term memory neural network (LSTM), which is good at analyzing time series data, is applied to forecast the stock price with stock historical transaction information and text sentiments. According to experimental results using our proposed models, the average root mean square error (RMSE ) has 12.05 accuracy improvement.
机译:投资库存是现代人民财务管理的重要工具,如何预测股票价格已成为一个重要问题。近年来,深入学习方法已成功解决了许多预测问题。在本文中,我们利用了股票价格预测的多种因素。新闻文章和PTT论坛讨论被视为基本分析,股票交易信息被视为技术分析。最先进的自然语言处理工具BERT用于识别文本的情绪,并且擅长分析时间序列数据的长短期内存神经网络(LSTM)被应用于预测股票价格股票交易信息和文本情绪。根据使用我们所提出的模型的实验结果,平均根均方误差(RMSE)具有12.05精度的改进。

著录项

  • 期刊名称 PeerJ Computer Science
  • 作者

    Ching-Ru Ko; Hsien-Tsung Chang;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2021(-1),-1
  • 年度 2021
  • 页码 -1
  • 总页数 23
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:伯特;LSTM神经网络;股票价格预测;文本情绪分析;

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