两类相关的双变量Poisson风险模型的破产概率

摘要

经典的风险模型是描述单一险种的风险过程,随着保险公司业务规模的不断扩大,讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越必要了。本文研究了两类相关的双变量Poisson风险模型的破产概率问题,并得到了它的破产概率计算公式。