次贷危机背景下国际银行流动性风险监管制度的变革

摘要

金融创新和全球金融市场的迅猛发展使银行业流动性风险的内涵发生了重大变化,由次贷危机引发的全球金融危机清晰地暴露出银行业流动性风险监管的重大缺陷,同时也将国际银行流动性监管制度的改革提上日程。本文从分析次贷危机引发的银行业流动性风险问题入手,讨论了21世纪以来银行融资渠道的变化、资产证券化的广泛应用、复杂金融工具的运用、抵押品的使用、支付系统和日内流动性的要求、跨境交易的发展等对银行业流动性风险管理提出的严峻挑战,并以巴塞尔文件为基础阐释了国际银行流动性监管制度的新发展,包括流动性风险监管的基本原则、治理结构、计量管理、信息披露监管者的作用五个方面,最后就我国如何借鉴国际经验完善银行业流动性风险监管制度提出了几点思考。