改进型影子评级模型开发方法——一种有效的低违约资产组合风险评级模型开发方法

摘要

本文对影子评级模型开发方法(Shadow rating)进行优化,形成改进型开发方法,利用相关性分析、线性规划和多目标优化等数理分析方法进行基础数据分析,并在此基础之上融入专家经验开展优化选择,部分地解决了低违约资产组合评级模型开发所遇到的违约数据少、专家经验不确定性高、数理分析与专家经验结合难度大等问题.改进型影子评级模型开发方法是一套行之有效的且具有较强可操作性的低违约资产组合风险评级模型开发方法.