基于ARIMA模型的股价收益率波动研究——以招商银行为例

摘要

股票收益率是投资者非常关心的问题，若能对收益率进行正确预测，将会对投资收益产生重要影响。招商银行是我国股份 制商业银行的龙头，本文选取招商银行作为研究对象，建立ARIMA模型，并基于该模型对收益率波动性进行研究，期望给投资者投资 决策提供参考。