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关于中国股市弱式有效分析中金融计量方法的比较

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摘要

本文对1993年以来关于中国股市是否弱式有效分析中采用的金融计量方法进行总结,指出各自的优点、不足和它们之间的联系,并介绍了更适合高频金融数据的广义谱导数方法和新近的研究成果.对这些计量工具和检验方法的比较分析,最终是为了强调金融计量分析的理念和其方法的独特性.

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来源
《西部金融》 |2005年第2期|33-37|共5页
作者
张军;
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作者单位

山东大学经济研究中心,山东,济南,250100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
中国股市; 弱式有效; 金融计量; 检验;

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