用“轮换逼近”法求解大型非线性规划问题

摘要

提出了一种求解以含有交叉项为主的一类非线性规划问题的方法,该方法所依据的思想是交替固定交叉项中任意一组决策变量向量,通过将原问题转化为线性规划,轮换逼近非线性问题的最优解。这种方法有如下特点: 1.利用了通用的求解线性规划的方法和软件,使求解过程比较简洁方便和易于进行灵敏度 分析。 2.每一次轮换都可使目标函数得到改进。 3.如果原问题有解,“轮换逼近”法能够通过有限次轮换向最优解收敛,使相邻两次目标 函数值满足P_(i+1)-P_i≤ε。 根据“轮换逼近”法的思想和特点,编制了在IBM-PC/XT 及其兼容机上通用的计算软件“FZT-J”。