试用自回归模型预测股票市场的收益

摘要

很多股民梦寐以求的是能够预测未来的收益,这样他们就能够致富,可是他们大多数对于股市的了解不是很深,所以赚到钱的也不多.本文利用过去的信息来预测未来的收益,讲道理的话,如果股市是强势有效的,可能这样的的预测效果会很糟糕.我将使用日数据进行建模,所以即使在有效率的市场中我估计我也可能会做出有一定预测能力的模型来,因为使用日数据,言外之意就是给市场的反应时间特别短.如果大家能够了解,单单使用收益的过去值去预测未来,不是很靠谱的话,那么应该更依靠真实的动态因果关系来对未来做估计.