基于MF-DCCA方法的证券市场间交叉相关性研究

曾志坚; 张倩倩

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基于MF-DCCA方法的证券市场间交叉相关性研究

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运用多重分形去趋势波动交叉相关分析法(MF-DCCA),考量上海证券市场和香港证券市场之间的交叉相关关系.实证表明:上海证券市场和香港证券市场之间存在交叉相关性,且呈现出多重分形特征;当证券市场出现较大的波动时,上海证券市场和香港证券市场的交叉标度指数要大于其平均标度指数,即两个证券市场之间的交叉相关性要大于其自相关性.

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来源
《财经理论与实践》 |2013年第6期|45-49|共5页
作者
曾志坚; 张倩倩;
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作者单位

湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082;

湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
证券市场; 交叉相关性; MF-DCCA;

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