已知Gini相关系数对Copula函数上界的改进

摘要

如果已知Copula函数的某些信息,通常其Frechet- Hoeffding上下界则可以进一步收窄.R.B.Nelson分别在已知Kendall相关系数tau、Spearman相关系数rho、Blomqvist相关系数beta的条件下,给出了Copula函数的上下确界.鉴此,在给定Gini相关系数gamma的条件下,证明Copula函数的上界也可以进一步变窄,并给出上确界的表达式.