基于Monte Carlo模拟的STAR模型样本矩性质研究

摘要

采用Monte Carlo模拟方法对STAR模型样本矩的统计特性进行研究.分析结果表明:STAR模型的样本均值、样本方差、样本偏度及样本峰度都渐近服从正态分布；即使STAR模型的数据生成过程中不含有常数项,其总体均值可能也不是0,这与线性ARMA模型有显著区别；即使STAR模型数据生成过程中的误差项服从正态分布,数据仍有可能是有偏分布.