损失分布法下操作风险度量精度变动规律

摘要

本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究.研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提高到下降的变化过程,且操作风险存在状态变化临界点.为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式.