基于损失分布法度量商业银行操作风险——以A银行为例

摘要

操作风险是商业银行风险管理的重要一环,本文通过公开渠道收集A商业银行2001~2015年的操作风险损失数据,构建损失分布模型,再用Monte Carlo模拟方法对操作风险进行了实证分析,并按照99%的置信水平得到基于Va R的A商业银行操作风险的资本金。