指数风险偏好下的最优保险策略

摘要

本文讨论了当投保个体和保险公司为指数风险偏好时,在保费约束下投保个体的最优保险策略问题。本文采用求解对偶优化问题的方法求解这个问题,并给出当损失服从指数分布时最优保险策略解的解析式。本文最后讨论了投保个体和保险公司风险厌恶程度以及保费预算变化对个体最优保险策略的影响。