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我国股市行业时变β系数研究

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本文主要考察了我国股市13个行业的β系数及信息的影响.研究发现市场信息和行业信息对β系数都有影响,但影响的方向和大小因行业而异.进而对这些行业的β系数的信息非对称效应产生原因进行考察.仅有部分行业的β系数的信息非对称效应可由市场利空消息或行业利空消息解释.

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来源
《上海管理科学》 |2004年第3期|37-39|共3页
作者
石磊; 徐剑刚;
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作者单位

复旦大学管理学院;

复旦大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融 ;
关键词
时变β; 行业; 非对称性 ;

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