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基于风险预算的资产配置方法

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摘要

本文根据Markowitz投资组合理论进行最优资产配置的思想,用风险贡献率作为风险预算的表示,提出了基于风险预算理论的次优资产配置方法,为投资者在有多种风险约束和偏好的情况下,确定符合其特定风险预算需求的次优资产组合提供了一种思路.

著录项

来源
《上海管理科学》 |2007年第1期|7-9|共3页
作者
鲍奕奕; 刘海龙;
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作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院;

上海交通大学安泰经济与管理学院;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
风险预算; 风险贡献; 资产配置;

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