商业银行总体经济资本测度方法比较研究

摘要

总体经济资本测度是商业银行实施<新巴塞尔资本协议>的关键.本文比较研究了商业银行总体经济资本的两种测度方法:资产波动法和收益波动法,分别介绍了两种测度方法的基本原理、计算步骤以及各自的应用范围和侧重点,并对两种方法相对应的经济资本加总技术,如搭积木法、椭圆分布法、Copula连接函数方法、多因子模型和混合多因子模型等进行了比较研究.