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基于GARCH模型的上证综合指数波动性分析

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摘要

使用GARCH模型对上海证券交易所综合指数2006年7月3日-2011年11月17日的每日收盘价进行数据分析.分析结果表明:我国股市日收益率具有明显的异方差性、波动性、聚集性、持续性和杠杆效应.这表明外部因素对股市的冲击很大,收益率与风险不一定成正比.

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来源
《山东纺织经济》|2012年第2期|19-20|共2页
作者
刘霞;
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作者单位

新疆财经大学统计与信息学院新疆乌鲁木齐 830012;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
ARCH效应; 价格指数; 波动性;

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