基于粗糙集和支持向量机的股指期货预测模型研究

摘要

本文提出基于粗糙集和支持向量机的股指期货走势预测模型.在模型中首先使用粗糙集对指标集进行特征选择,剔除冗余指标,然后使用支持向量机对基于历史数据的股指期货价格走势进行预测.为了评估该预测模型的性能,将预测结果与传统的自回归移动平均模型和BP神经网络模型的预测结果进行比较.实验结果表明了该模型的有效性.