关于混合ARMA（1,1）过程的研究

摘要

为检测模型 ARMA(1,1)数据的中小漂移，以得到最优的控制图，通过设定不同的参数（λ、θ、覫）变化，并对比得到的 EWMA、REWMA、T2和RT2四种控制图的ARL值。结果表明从整体来看，当-1＜覫＜0时，可以考虑应用RT2或REWMA控制图；当0＜覫＜1时，应用EWMA控制图最优。