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基于VAR理论的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)法的股指期货的风险预测

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本文利用基于VAR理论的AKMA(1,1)-GARGH(1,1)法对香港恒生股指期贷价格(收盘价)的每日收益半进行了实证分析,数据分为两部分:第一部分数据用来预测出一步向前的VAR值,第二部分数据通过"失败率"法来检验预测的精度.

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来源
《商场现代化》|2009年第15期|221|共1页
作者
王珂; 邵宏成;
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作者单位

华东师范大学;

华东师范大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
股指期贷; 风险预测; 预测精度;
入库时间 2023-07-24 15:31:25

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