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基于蒙特卡罗模拟权证投资中VAR的应用分析

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摘要

针对目前风险价值研究的不足和缺陷,选用蒙特卡罗模拟方法,在原有的理论和基础上进行推导改进,得出资产价值在不确定下的风险值计算,并在实例中进行分析验证,使其度量方法更符合实际情况.

著录项

来源
《科技管理研究》 |2010年第16期|223-226|共4页
作者
张能福; 赵士玲;
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作者单位

五邑大学管理学院;

广东江门;

529020;

五邑大学管理学院;

广东江门;

529020;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类企业计划与经营决策;
关键词
风险价值(VaR); 权证资产; 蒙特卡罗模拟;

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