沪市股票选择中差异系数指标和期望效用原理的应用

摘要

根据差异系数指标和期望效用原理,从上证50指数50只样本股中选出7只股票,构造2个有效集进行比较分析.结果表明,用盖异系数指标选出的7只股票,可以很好地拟合全部50只股票的有效前沿,比用期望效用原理选出的股票的组合效果优,而且差异系数指标便于计算,这对于投资者从众多的股票中选择绩优股,构造具有尽可能高的收益的投资组合,具有一定的现实意义.