差异系数指标和期望效用原理应用于沪市股票选择的比较研究

摘要

分别根据差异系数指标和期望效用原理,从上证50指数50只样本股中选出7只股票,构造2个有效集;用Matlab画出全部50只股票和上述两个有效集的有效前沿,进行比较分析。结果表明,用差异系数指标选出的7只股票,可以很好地拟合全部50只股票的有效前沿,比用期望效用原理选出的股票的组合效果优。