Dual-Thrust策略在股票量化交易中的实现与应用

摘要

近年来中国的金融市场发展迅速,借助国外市场的量化投资发展经验,我国的量化投资基金也大量涌现,与其他一致但其中大部分主要投资于期货市场,主要由于传统的量化交易策略大多不适应国内股票市场的特点.本文基于量化交易中的Dual-Thrust策略,实现了一个做多版本的改进策略,并基于中国股票市场历史数据进行了回测验证,实验结果表明该择时策略在中国A股交易中具有一定的盈利能力,对后续其他量化交易策略的开发具有一定的指导作用.