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中国A、B股市场间的信息流动

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摘要

本文通过运用向量GARCH-M模型分析我固A、B股之间收益和波动的溢出效应,探讨了信息在A、B股市场问流动的情况.实证结果表明,沪市和深市A、B股市场问呈现出两种不同的溢出效应和信息流动状况;B股对内开放和A股对外开放事件对两市A、B股市场间信息流动的影响存在一定的差异.

著录项

来源
《科技信息》 |2009年第20期|394396|共2页
作者
胡新明;
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作者单位

广东商学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
溢出效应; 信息流动; A股; B股;

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