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分数Brown运动下的一种具有幂型创新重置期权的定价模型

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摘要

本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当债券价格为时间的确定性函数的情形时具有幂型支付重置期权的定价问题,从而得到了在分数Brown运动驱动下,具有幂型支付的看涨期权的定价公式.

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来源
《科技信息》 |2010年第14期|501-502|共2页
作者
赵建国;
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作者单位

石河子大学师范学院数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
等价拟鞅测度; 重置期权; 分数风险中性定价; 幂型支付;

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