基于MATLAB的最优投资组合问题

摘要

本模型研究给定一定资本,求在满足一定比例的收益时,使得风险尽可能达到最小的最优投资组合方式.采用Markowitz提出的投资组合的基本框架,并对原内容进行了合理的改进.根据Markowitz资产组合的概念,欲使投资组合风险最小,除了多样化投资于不同的项目外,还应挑选相关系数较低的相关投资项目,采用二次规划解决问题,并用MATLAB编制程序求出模型.