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ARMA模型参数估计的两段最小二乘法

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摘要

提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法.首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数.一个仿真的例子说明了其有效性.

著录项

来源
《科学技术与工程》|2002年第5期|3-5|共3页
作者
邓自立; 马建为; 杜洪越;
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作者单位

黑龙江大学自动化系,哈尔滨,150080;

黑龙江大学自动化系,哈尔滨,150080;

黑龙江大学自动化系,哈尔滨,150080;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类平稳过程与二阶矩过程;
关键词
ARMA模型参数估计两段最小二乘法;
入库时间 2023-07-24 17:43:21

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