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不同借贷利率下欧式双向期权的定价

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摘要

假设借贷利率不相同,在考虑股票和债券价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了不同借贷利率下欧式双向期权的定价公式.

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来源
《科学技术与工程》 |2007年第7期|1291-1294|共4页
作者
王剑君;
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作者单位

湖南工程学院数理系,湘潭 411101;

湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭 411105;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
借贷利率; 鞅方法; 欧武双向期权;

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