基于数据包络分析(DEA)的封闭式基金绩效评估

摘要

本文选取月度平均费用、期初资产、月度收益率标准差作为输入指标,Sharpe比率、月度平均收益率为输出指标,利用DEA分析方法对我国34只封闭式基金进行绩效评估.结论表明,金盛、裕泽、科汇、融鑫、安信、汉鼎相对有效,但是绝大部分封闭武基金的运营是相对无效的.同时,本文也计算出了各基金输入/输出指标的理想值.